为金融机构提供遥感卫星系统服务,「中科星睿」整合卫星信息与金融科技应用

刘年华 · 2020-08-27
中科星睿计划建立高分辨率观测卫星系统,为银行等客户,提供能源期货、大型基建、和地面经济的量化指标和分析报告。

文:刘年华

编辑:石亚琼

遥感卫星与金融科技,是两个技术壁垒很高的行业。如何通过遥感卫星数据为金融机构提供服务,是两个行业从业人士都在思考的问题。成立于2018年5月的「中科星睿」,致力于设计、建设和运营高分辨率光学和合成孔径雷达卫星系统,专注整合卫星信息服务与金融科技应用,为银行、期货公司、以及金融信息服务商等客户提供能源、基建、地方经济状况等数据和分析报告。

原油库存港口

高精度与可持续的卫星数据获取能力

过往由于地面监测手段的局限性,银行和期货公司无法获得准确的原油库存数据来辅助交易。如何精确监测原油库存储量,成为能源期货交易到原油现货融资市场的痛点。国际市场上Orbital Insight等公司从卫星影像中提取原油库存,受天气、卫星数据获取能力和成本的限制,通常采用抽样方法,不能保证按照指定频次稳定交付数据。精确度较低的原油库存监测数据,只能帮助期货公司和银行进行定性分析,无法进行定量计算,更不能满足日频或更高频次的交易需求。

如何通过遥感卫星数据对能源期货、地方基建等领域进行持续稳定的定量分析,中科星睿联合创始人兼董事长雷斌给出了以下五点答案:

一、高质量的数据:金融交易量化模型的基础是大量的高质量数据。遥感影像等另类数据在辅助交易时也需要满足精确的数据要求,否则无法将相关变量纳入到交易模型中。2018年,中科星睿与国有大型银行合作进行了油罐储量的双盲测试,结果显示中科星睿通过遥感卫星数据计算油罐储量的精确度,平均为95%,最高可达99%。未来,中科星睿计划建立高分辨率观测卫星系统,结合光学和雷达卫星的优势,对原油等能源期货、大型基建的建设程度进行综合评判分析。

二、较低的数据获取成本:降低数据获取成本是保持长时序观测的基本动力,否则遥感卫星数据的高昂获取成本将阻碍金融机构使用相关服务。目前,国内市场上高质量的高分辨率卫星数据源稀缺,而从国际市场上采购卫星数据,服务成本非常高。中科星睿计划通过自建卫星网络解决数据购买成本高昂的问题,将客户需求作为卫星设计的核心,减少不必要的卫星功能和器件,以此来降低卫星制造和数据获取的成本,为客户提供价格可接受的长期服务。

中科星睿获取的高分辨率雷达卫星影像

三、快速获取数据:突发事件对期货市场的影响,决定了快速获取卫星数据的能力对量化交易的重要性。在2019年9月,沙特阿美石油公司的两处石油设施(Abqaiq和Khurais)遭遇袭击。该事件对原油期货价格产生了重大影响,如何在第一时间通过遥感卫星数据分析当地状况,将影响客户快速交易决策的制定。但是,重点地区重大突发事件发生时,相关的卫星数据常常被国际买家买断。中科星睿通过自建卫星网络,掌控卫星数据源,计划在未来对全球能源重要设施做到日重访频次,确保快速获取所需数据,帮助客户进行决策分析。

四、持续稳定的数据源:能源期货的交易频率,使得稳定获取卫星数据的能力至关重要。单次孤立的数据源只能影响个别交易决策,无法实现长期量化交易。目前,中科星睿大宗商品交易模型研发团队已开发WTI Signals产品,基于中科星睿原油库存日频数据集构建,每周向用户推送交易指示信号。未来,中科星睿希望通过自有卫星网络的稳定数据源,对全球三大计价基准油种数据进行稳定的监测分析。

五、对量化的理解:从获取卫星数据到执行量化交易,中间还有非常长的数据处理分析和交易流程。单纯的卫星数据分析中间指数,具有较高的理解门槛,无法满足量化交易团队的需求。中科星睿在经历了两年的业务探索后,决定从卫星影像分析进阶到具体的交易模型产品,把行业上游手段到下游应用打通,为用户提供的完整链条信息服务。

以上五点构成了中科星睿的核心产品优势,中科星睿希望深耕金融机构服务,与量化交易团队一同成长。中科星睿联合创始人兼董事长雷斌告诉36氪,金融机构十分重视信息系统的建设,一个国有大行每年对数据信息系统的采购经费就有三十亿元左右。经过团队测算,只要团队有很好的卫星设计和成本控制能力,另类金融数据市场在可以预见短期时间内,就可以负担建设和运营卫星系统的资金需求。

中科星睿为用户提供每个原油储罐的详细报告

卫星系统建设与重点行业应用整合的业务模式

中科星睿在2018至2019年间,分别与万得(Wind)、路孚特(Refinitiv,原Thomson Reuters)和彭博(Bloomberg)签订合作协议,陆续向各大金融终端用户提供美国库欣地区原油库存数据(WTI Signals)及其他基于卫星获得的信息产品。

基于2004至2019年共14年历史数据回测显示,WTI Signals产品可以达到60%-70%的价格涨跌预测精度。数据分析表明,中科星睿原油库存数据的加入增加了该指示信号的可靠性和稳定性。

目前,WTI Signals产品已有国际市场和中国市场付费客户。国际客户的单机构客单价在十万量级,中国市场单机构客单价在数万量级。当前以中国客户为主,主要面向能源期货交易的研究团队和机构,未来计划依托于自有卫星系统,扩大全球原油库存信息的区域覆盖能力和交付频次。能源期货相关的主营业务占中科星睿当前超过一半的业务。

除能源领域产品外,中科星睿还面向银行客户提供了基建和经济指标业务,帮助银行对一带一路等境外区域进行基建建设情况评估,地区综合授信等,以此来帮助银行客户降低风险,目前已有两家国有大行客户。银行服务相关业务预计在未来一两年将迎来快速增长。

中科星睿联合创始人兼董事长雷斌告诉36氪,公司在2019年已实现盈利,当前现金流和利润都保持健康状态。由于卫星设计与应用需求紧密耦合,优化系统设计和降低运营费用,三年寿命期内完全可以回收建设运营成本。

美国俄克拉荷马州库欣WTI合约交割地

市场逐渐火热,融资越发密集

通过遥感卫星数据为金融市场提供分析和服务,这块业务正在逐渐火热。目前中科星睿已完成从0到1的验证,希望去探索从1到N的广阔市场。

在国际市场上,总部位于美国加州的Orbital Insight通过光学卫星计算陆上浮顶式储油罐的原油数量,早在2014年就具备对中国原油地面储罐进行全覆盖抓取的能力,通过阴影自动分析等手段对中国的原油库容进行采集和分析计算。

国内市场,36氪曾经报道的「四象爱数科技」,在国土资源监测、基础设施建设、农业大宗商品产量预测等领域,为政府、金融和保险机构提供了成本低廉的遥感数据应用解决方案。

中科星睿联合创始人兼董事长雷斌表示,中科星睿在建设之初就有针对性构建了团队,坚持一手抓卫星,一手抓金融机构重点用户需求的模式,减少了金融业务试错的成本和时间。中科星睿核心团队来自中科院和清华大学等高校,汇集了卫星技术、金融和人工智能领域的专家和量化交易员。

融资方面,中科星睿于2020年8月10日完成数千万元天使轮融资交割。近期还将有一轮面向明年第二组卫星发射的融资计划。

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