加密货币交易员兼研究员Sylvain Ribes研究报告:Okcoin和火币Pro或存交易额伪造现象

36cup · 2018-03-12
这些交易所也不是第一次被质疑存在伪造交易额的问题了。

加密货币交易员兼研究员Sylvain Ribes研究报告:Okcoin和火币Pro或存交易额伪造现象

据外媒bitcoin.com消息,一名加密货币交易员和研究员发布了一份报告,其中披露有两家交易所约30亿美元的加密货币交易额是编造出来的。这份报告的作者Sylvain Ribes表示,Okcoin交易所“制造”出来的交易额占比高达93%。

交易所之间的巨大差异

Sylvain Ribes发布的这份报告,揭示了Okcoin(Okex)和火币Pro等交易所在交易额上存在伪造现象。Ribes从所有主要交易所记录了订单数据、并进行计算,以衡量当销售价值5万美元的单个加密货币之后,会对市场造成多大的价格影响。

Ribes引用了一个专业术语“滑点(slippage)”,滑点是一个外汇交易专业术语,对于外汇交易者来说,常见的令人困扰的问题就是,当按下买卖键时,出现的成交价却不同于原先的报价,这种现象就叫做滑点。Ribes研究很多加密货币交易所,包括GDAX、Bitfinex、Kraken、以及币安(Binance)等,他发现,交易平台之间存在巨大差异。

Ribes在报告中解释说:

“我发现,交易所之间存在巨大差异,并不是那种可以轻易忽略的差异(哦,好吧,或许他们的用户会有不同的表现),但是这种情况只能通过一些数字来解释,研究发现交易额可能被高估了95%。”

首先是Okex,在Coinmarketcap和Livecoinwatch网站上,按照总交易额排名,目前Okex位列第一,交易金额达到17亿美元。

加密货币交易员兼研究员Sylvain Ribes研究报告:Okcoin和火币Pro或存交易额伪造现象

上图中,橙色点、深蓝色点和淡蓝色点分别代表了GDAX、Bitfinex和Kraken。红色点是Okex。用Ribes的话说:“Okex就像是一座鬼城。”

Okex绝大多数交易量都是假的

在Ribes看来,Okex的交易额应该竖起一支红旗了。他表示,市场上有很多不受监管的人为交易额和虚假交易(wash trading)。Ribes的滑点及交易量图表显示,在过去的二十四小时内,四家交易所的日均交易量为10万美元。

Ribes表示:

“尽管很多交易对拥有高达500万美元的交易额,但是当你想要清算(换现款)5万美元资产的时候,他们的滑点都超过10%,这些交易对(时间为2018年3月6日)包括NEO/BTC、 IOTA/USD和QTUM/USD。”

Ribes继续补充道:

“这些数据毫无疑问地证明了我怀疑大多数Okex交易额是伪造的,但我并没有亲眼目睹他们是如何实施的——我登录了他们的平台,并查看了一些交易对交易历史。事实上,他们用一种很明显的人为方式伪造了交易额。”

Ribes继续表示,Okex的交易量和Poloniex这些交易所有很大不同,后者的交易对流动性通常很强。Ribes认为,Okex的交易额很明显被篡改了。此外,他的报告中还提到交易平台火币Pro“捏造的交易额(made-up volume)”占比大约为81.8%。Ribes解释说,尽管存在一些有机交易额,但是仍然存在不为人所指的虚假交易(wash trading)。

Ribes的研究还发现,Bittrex、Hitbtc和Binance属于“值得尊敬”的交易所。

加密货币交易员兼研究员Sylvain Ribes研究报告:Okcoin和火币Pro或存交易额伪造现象

上图是来自Ribes对Okex的研究数据和估算出的虚假交易额占比

Binance首席执行官称Ribes的研究是“非常好的深度分析”

Hitbtc交易所的流动性相对较小,而且出于一些原因,拿他们进行比较很难看出差异。但是Ribes表示,Binance的结果非常“吸引人”,同时他还指出,该交易所在“API交易”方面有非常严格的政策。

Ribes解释说:

“检查他们的交易额历史,并不会显示任何明显可疑的活动。”

在这份报告发布之后,Binance首席执行官赵长鹏表示,Ribes的研究是“非常好的深度分析”。

“我们喜欢流动性,但我们不喜欢‘快速’流动性,这些‘快速流动性’都是做市商通过高频交易做出来的——Binance相信,这些限制由于给更多散户交易者带来帮助。”

目前,Ribes已经通过推特向Okcoin和火币Pro发出了询问,希望了解他们是否会对于他最近所做的关于虚假交易额研究发表声明。Ribes表示:

“如果你想要给予一些回应,我很乐意引用。这些交易所也不是第一次被质疑存在伪造交易额的问题了。”

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