在不确定的时代,该如何应对“黑天鹅”?

千锤百炼 · 2017-10-15
在写字楼里谈笑风生的时候,人们何曾会想到第二天的股市崩盘?

编者按:本文来自微信公众号“千锤百炼”(ID:qcbl001),36氪经授权发布。

问你一个问题:假如明天太阳没有照常升起,地球陷入永恒长夜,我们该怎么办?

你可能会瞥我一眼,说:怎么可能?明天太阳肯定会升起啊。

这个问题可能有点极端了。那就让我们转移一下视线,看看肉鸡的一生:想象一只肉鸡,每天都有人给它喂食,它相信这就是生活的常态。直到有一天,喂它的人又来了,但这次没有给它食物,而是把它带到了屠宰场。

在人类看来,喂养肉鸡,然后把它变成盘中餐,是再正常不过的事情了。但从这只肉鸡的角度来看,它无法预测自己的命运,也没有能力对抗被人类屠宰的风险。

难道人类就不会遭遇类似的事情吗?

一战爆发的时候,人们认为战争很快就会结束,结果战事持续了好几年,更没想到后面还有更可怕的二战;金融危机发生之前,白领们坐在咖啡厅里谈笑风生,何曾想到几天之后华尔街一片萧条……

如果你觉得这些历史大事离自己很遥远,那么请想想我们的日常生活。飞机起飞的时候,我们并不知道这架飞机是否存在隐患,却已把生命安全交付给了它。正如那句谚语所说的,我们并不知道,明天和意外哪个会先来临。

长久以来,所有的欧洲人都确信天鹅都是白色的,这是一个牢不可破的信念,直到在澳大利亚发现了第一只黑天鹅。

曾经预言过美国次贷危机发生的风险管理理论学者塔勒布,写过一本非常重要的著作,就叫《黑天鹅》,把不可预测、一旦发生就会带来巨大冲击的极端事件,喻为“黑天鹅事件”。

塔勒布认为,是这些极端的事件,而不是日复一日的柴米油盐,控制了我们的生活。

更为糟糕的是,人们常常对于黑天鹅事件视而不见,并习惯于用自己漏洞百出的经验和信念来解释它们,最终被现实击溃。

面对令人望而生畏的黑天鹅事件,人类难道只能一筹莫展吗?

塔勒布在书中告诉我们,尽管黑天鹅事件难以预测、难以阻止其发生,我们还是可以去发现它背后的本质和规律,评估并利用黑天鹅带来的机会,从中收益。

下面,我将从三个方面来给大家解读这本书的主要内容,先介绍我们在现实生活中存在的经验陷阱和预测误区,然后给出塔勒布的黑天鹅应对法则。

经验陷阱

黑天鹅事件的一大特点,就是不可预测。也正是其不可预测性,加剧了它的影响力。可能有人会问了,人类经历了这么漫长的发展历程,难道就无法从过往经验中获得什么帮助吗?

事实上,人类的确喜欢总结过往的经验和教训,但却因为思维的陷阱,容易产生各种谬误而不自知,导致了错误的认识。当我们自以为了解过去的时候,就容易产生认知自大,做出武断的预测和决策。

塔勒布认为,人们在分析事件和解读历史时,会常犯以下几种错误:证实谬误,叙述谬误和沉默证据。

证实谬误是指,我们天生习惯于寻找能证明我们的理论以及我们对世界的理解的例子,然后进行“证实”。实际上,一系列证实性事实未必是证据。

证实谬误在我们的日常生活中并不少见。

例如在医疗方面,癌症病人的复诊。医生不可能对病人的每一个细胞进行检查,而只能尽量精确地扫描病人的身体来选取样本,然后对没有检查的部分作出假设。即使扫描结果为阴性,我们也只能说,没有证据表明存在疾病,而不能说,证据表明不存在疾病。

因此,世上并不存在“可证实性”,而只有“可证伪性”。

在上千年的时间里见证过数百万次白天鹅,也不能证明黑天鹅不存在,而仅仅一只黑天鹅就能推翻“天鹅是白色的”这个观点。认识不到这一点,我们就会把见证和个案当作真相,产生错误的解读。

叙述谬误是指,我们在观察一系列事实的时候,会自动编造理由或强加逻辑关系,使对事实的解释和事实混在了一起。

在一个实验中,心理学家请一些女性从12双尼龙袜中挑选出她们最喜欢的,然后问她们作出实际选择的原因。质地、感觉和颜色是受试者做选择最主要的原因,而事实上这些尼龙袜是完全一样的。这是一种典型的事后合理化。

对叙述谬误缺乏清醒的认知,容易导致对可能性的错误估计。来对比下面两句话:“乔伊似乎快乐地结婚了,然后他杀了他妻子”,以及“乔伊似乎快乐地结婚了,然后他为了得到妻子的遗产而杀了她“。

第二种情形增加了对原因的表述,乍看之下,似乎更有可能发生,而这是完全的逻辑错误。因为第一种情形有更多种可能诱发事件的原因。

沉默证据是指,我们在回溯历史时,可能会存在某些“证据”的丢失,从而只能对能看到的部分进行解释和归因。

罗马思想家西塞罗讲过一个故事:有人把一幅画拿给无神论者看,画上画着一群正在祈祷的拜神者,他们在随后的沉船事故中幸存了下来,寓意是祈祷能保护人们不被淹死。无神论者问:“那些祈祷后被淹死的人的画像在哪里?”

沉默的证据掩藏了事件的随机性。

我们热衷于总结百万富翁的成功秘诀,而失败者的故事无人问津。但或许某个失败者曾经拥有着和马云一样的所有优点,唯独缺乏了运气。

在重大的历史事件上,我们也只能收集幸存者的证词,那些无处追寻的事实,只能无声地湮灭于历史的烟云中。

我们之所以容易产生以上认知偏差,是因为人类的大脑过分依赖于因果关系和简化,只能看到最显而易见的东西。但现实是一个复杂系统,原因往往没那么简单,要对经验之谈保持警惕。

那么问题来了,人类在总结经验方面存在着这么多问题,那在预测未来方面的成绩又如何呢?

预测误区

上面讲到了我们在解释过往经验时存在的思维陷阱;与此同时,我们在预测未来事件时,也会存在一定的思维误区。

塔勒布认为,人类普遍存在着认知自大和筛选性思维两大误区,前者导致了我们总是高估自己的预测能力,后者则让我们高估了自己达到预期结果的概率。

认知自大,指的是面对自身知识局限性的无知和自负。

书中举了一个实验案例:

问一个关于某数字的问题,让每个人独立地为这个数字估计一个可能的范围,并且他们要相信自己的估计有98%的可能性是正确的。

例如:“我98%地确信拉贾斯坦的人口在1500万到2300万之间。”“我98%地确信俄国女皇凯瑟琳的情人数量在34到63之间。”

其结果表明,预期中2%的错误率,实际上达到了15%-30%,甚至接近45%。我们对自己的知识自信过头了。

同样地,即使你要估计的是下个世纪的人口增长率,股市回报率或石油价格等未来问题,其情况也差不多。

并且,事件发生的可能性越低,估计错误也就越严重。也就是说,对于意外,稀少的黑天鹅事件,我们的错估就更严重了。

其实,不仅是一般人存在认知自大的情况,专家对于其擅长领域的预测观点,也可能会存在较大的错误率。

让我们考虑以下两个问题:你愿意让某报纸的科学记者还是有执照的脑外科医生为你做脑部手术?另一方面,你愿意听某著名学院毕业的金融博士还是某报纸的商业版作家对经济的预测?

对于第一个问题,我们的答案是明显的;而对于第二点,就不一定了。

因此,我们就要好好地区分“专家”和“伪专家”了。

很明显,不变或没太大变化的事物似乎有专家,如牲畜检验员,飞机试驾员等;

而因变化而需要知识的事物,通常是没有所谓专家的,如证券经纪商,金融预测者等。也就是说,与未来有关,且其研究是基于不可重复的过去的行业,通常不存在“专家”。

用一句话来总结就是,人类的预测能力,是极其有限的,并且总是被我们所高估。

筛选性思维,指的是在制定计划的过程中,忽略了计划之外的不确定性来源,而常常导致计划的失败。

举一个典型例子:一位传记作家,接到出版社的约稿,要在两年时间内写出一部名人传记。为此他做了周密的计划,然而两年后却没法按期交稿。

在这段时间内,他做了很多别的事情:回家照顾突然生病的母亲,直到她康复;和女友不和,乃至分手……写书的事情一直在他的计划之内,但他没有考虑到会发生意外的情况,以至于分散了时间和精力。

我们在生活中也经常会遇到这种情况。年月目标总是无法正常执行和实现;一项工程总有误工、延期的风险;干一件事情,中途发现它比想象中还要难办很多……

我们太习惯在一个模型的内部思考问题了,而意外往往出现在模型之外。

想避免在预测未来的问题上掉坑,我们就要正视并警惕自身的认知自大和筛选性思维,对未知抱有敬畏之心。

既然过去的经验不可靠,未来又难以预测,那我们应该如何去应对黑天鹅事件呢?

黑天鹅的应对法则

通过谈论人类思维的经验陷阱和预测误区,塔勒布让我们看到了一个残酷的事实:现实世界是一个受到极端情况左右的复杂系统,而人类缺乏预测未来事件发生的能力。

或者干脆说,未来在根本上是无法预测的。如果现在我们预测到了未来,那么就等同于抵达了未来。

因此,我们需要转变思维,去思考一个问题:假如我们不会预测,那该怎么办?

塔勒布告诉我们,为应对黑天鹅事件的发生带来的影响,可以做到以下三点:

第一,反精准预测。

人们喜欢寻求确定性,相信只要能精准预测未来,就能过上安全、稳定、无忧的生活。可惜,在错综复杂的现实面前,精准预测只能是一种妄想。

因此,在充满不确定性的行业和领域,要放下对“预测”的执念,也不要迷信专家意见。

那我们可以做点什么呢?

虽然我们不擅长预测未来,但要确认一个事件对我们的影响,却明显容易得多。要去关注一个事件可能会带来的好处和坏处,并做好应对准备,而不是煞费苦心地去预测它发生的概率。

第二,避负黑,抓正黑。

黑天鹅事件分为负面事件和正面事件。

在军事、核电、巨灾保险等领域,意外事件能造成严重的打击。核电通常被认为是清洁而安全的,但一旦发生核泄漏,就会带来极大的灾难。这就是负面黑天鹅事件。

而在电影业、出版业和风险投资等领域,我们可以用很小的付出换取很大的利益。前段时间低调进入中国市场的《摔跤吧,爸爸!》,尽管前期没有大做宣传,开始时排期极少,但它默默地积累着口碑,最后获得巨大成功。这就是正面黑天鹅的典型例子。

因此,我们的策略是,在负面黑天鹅事件上做好防范准备,同时密切关注正面黑天鹅事件。

正面黑天鹅有一个前提,就是必须让自己置身于它的影响之下。当你只有非常有限的损失的时候,尽可能主动出击,大胆投机。

譬如说,你所关注领域的大牛向你发出重磅邀请,你一定要取消自己原来的全部计划:因为这扇门可能永远都不会再向你开启。

第三,运用杠铃策略。

在冒险的决策上,人们经常误以为只存在两种极端情况,不是一味保守,就是一味冒险。体现在结果上则是,前者极度低效,而后者极度危险。

事实上,我们应该同时做到极度保守和极度冒险。什么意思呢?

杠铃的特点是两端重,中间轻。冒险也应该是如此。比如说投资,应该把极大比例的钱投入极为安全的投资工具,例如国债;余下小比例的钱则投入到极具投机性的投资中。这样既能抵御风险,又有潜在的巨大收益。

而那些把所有钱都放在“中等风险”投资上的行为,通通犯了大忌。

你以为冒险家们在疯狂地冒险,其实他们有着坚固的盾牌。

一句话概括黑天鹅事件的应对法则,就是十七个字:反精准预测,避负黑,抓正黑,运用杠铃策略。

最后,我们来锤炼一下:塔勒布告诉我们,永远不要确信太阳会从东边升起,永远不要以为人类能够预测未来。意识不到黑天鹅事件的存在,是可怕的无知;忽视黑天鹅事件的发生,是更可怕的愚昧。

人类有两大无知,总以为能总结过往经验,总以为能预测未来事件:

1、经验陷阱——证实谬误、叙述谬误和沉默证据,使我们自以为了解过去,造成了认知偏差。

2、预测误区——认知自大和筛选性思维,造成了我们对黑天鹅事件的误判,加剧了预测失误。

虽然人类的认知存在种种问题,我们无法预测黑天鹅事件的发生,但我们可以拥有应对其影响的方法:

黑天鹅应对法则——反精准预测,放下对预测的执念;懂得区分,规避负面黑天鹅,抓住正面黑天鹅;学会运用杠铃策略,“安全”地冒险。

在这个充满不确定性的世界上,我们要勇敢地直面不可预测的未来,在黑天鹅事件到来之前,运用我们的智慧,做好充分的迎接准备。

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