将遗传算法应用于智能投顾,诸葛量化将为用户提供量化策略自动生成系统

林鲁比2017-07-08
AlphaGo已经在棋盘上打败了人类,距离人工智能在股市上打败人类还需要多久?

在证券领域,面对大量的投资标的,你更愿意相信人脑对综合环境的判断,还是机器学习的回测结果?

这个问题还没有标准答案,无论是采用定性还是定量的投资方法,都有跑赢大盘的优秀策略。

美国等发达国家,市场有效性更强,量化投资在证券市场交易总量中可以占到70%,而这个数字在中国还不到8%。

若基于中国证券市场成熟度不断提升的前提,量化交易技术服务、量化资产管理也是增量市场。一旦量化投资技术服务能够切入投资交易环节,市场空间也将变得非常广阔,毕竟目前仅主板总市值就超过50万亿。

今天要介绍的极派客科技,成立于2014年,是一家提供基于遗传算法技术开发的量化投资技术服务的金融科技公司,旗下主要产品为“诸葛量化”。

诸葛量化借鉴了美国的量化交易策略设计软件公司Trading System Lab(TSL)的模式。

简单介绍一下TSL。

TSL利用AIM-GP(遗传基因程序二元机器代码自动归纳合成算法 Automatic Induction of Machine Code with Genetic Programming)作为寻优的底层算法引擎。遗传基因程序引用了达尔文理论中的归纳法,通过电脑不断进化演变做机器学习,进而帮助预定义的问题寻找优解——遗传基因程序就像生物进化一样,自动地生成懂得解决问题的答案。TSL的策略在《Futures Truth Magazine》的全球交易系统开发商策略排名中经常名列前茅。

诸葛量化的目标用户主要为券商、基金等机构投资者,围绕策略自动生成引擎为核心,为客户提供策略开发环境、策略自动生成工具等功能。

对于投资者,短期的痛点在于如何提高决策效率,长期存在的需求是寻找更有效的投资策略。

为解决投资者提高决策效率的痛点,诸葛量化提供两个功能:

  • 金钥匙功能:诸葛量化提供现成的模型,用户只需添加仓位、选择模型、提交实盘即可生成定制策略,用户可以每日收到策略实时的交易数据,并且有每日交易决策和调仓提醒;

  • 模式识别功能:诸葛量化可针对K线固定形态进行识别,用户只需要点击相应形态即可在市场上搜到相似的个股,节约用户的选股时间;

在有效策略开发方面,诸葛量化提供量化策略自动生成工具以及基于MTP(现代资产组合理论)和BL修正模型(Black-Litterman)的资产配置方案。

诸葛量化的策略自动生成功能以遗传基因程序二元机器代码自动归纳合成算法为底层算法引擎

对于有自定义需求的用户,诸葛量化还提供LUA以及python自定义的策略编程工具,减少用户的编程语言技术门槛,而且自带了优化框架。

诸葛量化的创始人兼CEO王铁琪表示,他们将在7月份会向机构用户提供免费的python和LUA量化策略集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment ),“我们希望把量化交易技术服务的竞争推到算法层面的竞争,而不是仅仅开发工具层面的竞争。”机构客户依然需要向数据供应商付费,但至少在开发工具层面上,有了免费的产品——这将对当前市场上的量化策略开发工具的提供商产生冲击。

诸葛量化主打2B的市场,计费方式包括 ① 一次性购买平台,次年收取15%服务费;② 平台租用,按年计费;③利润分成,按照策略销售额的50%分成结算,平台部署费用包含在分成费用之内,客户需要预先支付。

诸葛量化的市场负责人徐龙海坦言,面向机构投资者的市场推广难度颇高,拓展周期较长,还需要一定的培育期。

创始人兼CEO王铁琪为清华经管博士,CFA,北京极派客科技有限公司创始人,具有8年券商、期货从业经历;联合创始人兼CTO宾行言为清华大学计算机系本科、硕士,机器学习高性能计算专家;联合创始人董玲为前端工程师和产品经理。诸葛量化目前团队有近20人,其余研发团队来自清华、北大计算机专业。

关于量化交易,36氪此前曾报道过量化策略研发众包平台,如RiceQuantJoinQuant优矿等,这些平台对标美国的Quantopian,主要面向具有编程语言基础的量化爱好者,提供市场数据和量化策略研发环境,通过策略租用、与开发者共同利用策略进行投资、以及面向机构投资者提供策略开发平台等方式摸索商业化;我们还曾报道过果仁网宽策略,通过提供底层算法,用户可以采用“修改参数”的方式,半自动化地生成量化交易策略。

极派客此前曾获得700万融资,目前正在进行A轮融资。

『本文头图来自:Yestone 邑石网正版图库』

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 我是Ruby,关注金融相关创业项目,项目报道可联系微信 LT297759835,烦请注明公司职位和来意。


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